股票配资杠杆开户 适合散户的ETF的T+0战法，赚了就跑，不怕被套！

发布日期：2024-08-19 03:08    点击次数：98

           2023-10-17 20:22

最近行情不好股票配资杠杆开户，不少人都被套着，但我有个大佬朋友，以前在量化机构工作，最近他说赚了不少，年初开始玩T+0，每月均收益率在30%以上，这次我邀请他来给大家分享一期他的T+0战法，看看他平日是怎么套利的。

看完你就会打开一个新世界，原来还有这么好用的赚钱方法，绝大多数散户都还不知道！

什么是T+0？T+0交易制度是指在股市交易中，交易当天的股票可以当日买进当日卖出，可以在当天内进行反复交易，这种交易方式能够为投资者带来更多的套利机会。

什么是T+0战法？T+0战法是一种套利手段，是通过T+0交易制度来实现对不同板块波动的把握，达到当天多次套利、赚取差价的方法。

一、用什么玩T+0？

众所周知，A股的股票都是T+1交易，投资者是无法进行T+0套利的。目前来说可以套利的品种包括可转债、期货、港美股、以及部分ETF。

可转债，只有极个别个股才有对应转债，数量较少，而且先得研究明白个股，才能会玩可转债，同时，门槛设定了2年以上投资经验和10w元起步，可以说对研究能力和资产的门槛要求都比较高，还不如直接玩个股，而且可转债数量较少，大多数时间无法满足套利需求，因此不考虑。

期货，对于大部分玩A股的股民来说不太懂期货，期货不会跟随股市波动，而是需要对商品市场有一定了解，大部分都是研究员身处一线研究，在专业机构面前，大部分散户直接被碾压，少数专业人士才能为之一战，而且需要额外开户、又属于杠杆交易，麻烦且风险较大，因此不考虑。

港美股，需要开户，其次需要较高的资金门槛以及一定的业务知识才能玩转，新规之后开境外户的门槛大大提高，对于大部分散户是没有权限的。

ETF，中文是“交易所交易基金”，其实就是一篮子股票的集合，如果这一篮子股票是T+0的，那这个ETF就可以T+0，比如$香港证券ETF(513090)，A股账户就能买，而且比个股安全很多，不用担心个股暴雷风险，也省去的研究时间，某个板块爆发时，就可以买入对应的板块套利，对散户来说非常友好。

在A股玩的朋友当然对A股最熟悉，当A股某个板块上涨时，港股对应的板块也会跟随上涨，但追高A股股票时，由于T+1的交易制度，存在很大可能冲高回落的风险，很多追高的人都是被套，第二天再割肉，两天十几个点没有了，或者当天明明吃肉了，但是没法卖，真的气人。

如果，比如券商板块冲高回落，自己很可能赚了个寂寞，如果这个时候你知道$香港证券ETF(513090)，就可以用它套利，港股券商跟随A股券商，冲高赚了就跑，不怕被套，一天可以无限次套利。

这就是用ETF做T+0的好处，不用额外开户、不用研究个股、不担心个股暴雷，直接跟随板块套利，实在是最适合散户的T+0品种。而且，ETF还免印花税，这对大多数玩T+0的人来说，真的是太省钱了！

二、哪些ETF可以T+0？

ETF的品类众多，有些ETF甚至底层持仓都不是股票，而是商品期货，甚至是债券、货币，这些都是可以T+0的。

大家可以看这篇《哪些ETF可以T+0交易？看这篇就够了！》，里面给大家写好了怎么找到可以T+0的ETF，直接点蓝色字就可以跳转过去。

可以看到，这里面有各种各样的T+0的ETF，那么就会有各种各样的玩法。

一般来说，适合日常大家利用波动赚钱的T+0主要为题材、板块类，我给大家举例几个比较常见的：

$恒生科技30ETF(513010)，互联网板块，底层持仓阿里、腾讯、美团、小米等互联网科技公司。

$中韩半导体ETF(513310)，半导体等科技板块，可以参考A股半导体的炒作去套利。

$港股消费ETF(159735)，跟随A股消费板块。

$恒生医药ETF(159892)，跟随A股医药板块。

$港股金融ETF(513140)，跟随A股金融板块，主要为银行、保险。

$香港证券ETF(513090)，跟随A股证券板块。

$上海金ETF(518600)，跟随金价走势，适合做黄金套利。

$能源化工ETF(159981)，适合做原油等大宗商品套利。

$豆粕ETF(159985)，适合跟随农产品套利。

等等，就不逐一列举了……

除了一些可以利用波动套利的ETF外，你还可以用A股账户直接买其他国家的指数！神不神奇？！

跟随各国指数的ETF有：$日经ETF(513520)、$德国ETF(513030)、$亚太精选ETF(159687)、$纳指ETF(159941)、$标普500ETF(159612)、$法国CAC40ETF(513080)等等。

还有各种各样的ETF，大家可以加自选之后寻找套利机会。

三、ETF的T+0交易的套利方法有哪些？

1.套利前准备

从今日全国龙眼(乌圆)批发市场价格上来看，当日最高报价14.00元/公斤，最低报价13.00元/公斤，相差1.00元/公斤。

（1）选择波动较大的ETF

以纳指ETF为例，往往跟随前一晚纳斯达克指数以及当天纳指期货走势，所以波动率较小，不适合日内套利，只适合预判美股来做隔日套利。

但对于恒生医药ETF，开盘时间和A股相同，盘中走势也会跟随A股医药板块，就可以作为我们的套利选择。

大伙可以在T+0的ETF列表里面，按照“振幅”这个指标排序，就能选到波动较大的ETF了！

（2）分批买入

根据实际的情况做判断，分多批买入，比如判断要低开高走，那么低点可能有1个，也可能有2个，分多次买入更保险一些，如果一次性满仓买入，很容易被动挨套，影响心态，所以一般至少分三批买入。

（3）设定止盈点

做T+0必须要有止盈的目标，而不是盲目的抛售，由于ETF交易成本较低，日内做T，目标达到1%-3%，就可以开始抛售了，我们实行的是小步快跑的套利模式，通过频繁套利，实现长期复利。

（4）尽量不隔夜

做T+0隔夜的情况，往往出现在当日被套了，或者说没有止盈的卖点出现，这种情况对于做T的初学者来说，是很常见的。但做T+0一旦隔夜，仓位就会不断往上走，这就好像补仓抄底，导致仓位越来越高，最终满仓被套。做T+0的目标是通过短期差价，降低持仓成本，而不是增加仓位，甚至导致亏损增大，所以尽量不隔夜。

2.实用的套利方法

（1）偏离分时均线的买卖法

在分时中，大家除了看实时走势，还会看到一条比较稳的线，那条就是分时均线，是通过当日成交量和价格计算出的实时均价。

一般来说，当天个股处于上涨走势时，股价往往位于均线之上，回踩均线是买点，拉升偏离均线过多则是卖点，因为股价往往会有回调动作。

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当天个股处于下跌走势时，股价往往位于均线之下，下跌偏离均线过多是买点，股价往往会有回拉动作，当回拉接近均线之时，则是卖点。ETF底层是一篮子股票，所以ETF更加适用此战法。

（2）冲高砸盘的快速买卖法

当我们查看ETF排行榜时，最先展示的指标往往是涨幅和最新价格，其实对于抓机会而言并不实用，因为当你看到的时候，往往已经涨上来或跌下去了，错过了追涨和卖出的最佳时机。

我们可以在行情中找到“涨速”这个指标，指的是每分钟的涨跌幅变化情况，如果某个板块爆发，往往会快速冲高，在涨幅榜中就能体现出来，由于我们是T+0，所以可以快速买入之后，趁着仍在冲高的时候再快速卖出，实现套利。

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（3）震荡走势箱体上下沿买卖法

如果某只ETF既非上涨趋势，又非下跌趋势，同时也没有大幅冲高砸盘的动作，而是在某个区间来回波动，我们就可以采用箱体上下沿买卖法。

我们可以观察近一段时间该ETF每日波动情况，一般来说，震荡走势的ETF在日内分时中会留下多个高低点，并在高低点区间内来回震荡，我们就可以根据震荡的高低点完成高抛低吸的操作。

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大家可以先自行研究这些方法，用几个ETF买几手试试，反正一手就百来块钱，可以练练手。不同方法适合不同的行情走势，但如果能有个工具帮助自动提示买卖点是不是就更好了呢？

我在量化机构的朋友跟我透露，不久之后同花顺会上线一个很牛的T+0工具，专门给机构使用的，能够自动发出买卖信号！说实话，我也非常期待。如果这篇文章点赞高的话，我就申请给粉丝们永久免费使用，说到做到。

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